Riscos em instituições financeiras

RISCO EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Resumo O objetivo deste trabalho é analisar para o caso brasileiro, as relações entre risco e lucratividade das instituições financeiras. Os principais modelos de risco de crédito de portfólio que se difundiram na indústria bancária internacional na década de 90 têm aplicação restrita no Brasil, devido às características do nosso mercado de crédito. Utilizando a técnica da simulação de Monte Carlo, o modelo gera a distribuição das perdas futuras de uma carteira, a partir da qual podem ser extraídas medidas estatísticas que quantificam o risco do portfólio, como a perda esperada e a perda não esperada, e calculado o capital econômico que deve ser alocado pelo banco para suportar esse risco. Na abordagem proposta, as perdas das empresas da carteira são modeladas individualmente, agregando-se os resultados para se obter as perdas totais do portfólio. O processo de mensuração é ilustrado aplicando-se o modelo a um portfólio hipotético, construído com base no perfil da carteira de crédito a pessoas jurídicas do Sistema Financeiro Nacional. Os resultados indicam que a metodologia configura-se como uma alternativa que permite a mensuração do risco de carteiras de crédito corporativas e ressaltam a importância da utilização de modelos de portfólio na gestão de risco de crédito das instituições. 1. INTRODUÇÃO Gestão de risco de crédito é um tema que tem sido objeto de grande atenção no mercado financeiro e…

ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ATUÁRIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS MENSURAÇÃO DE RISCO DE PORTFÓLIO PARA CARTEIRAS DE CRÉDITO A EMPRESAS Giovani Antonio Silva Brito Orientador: Prof. Dr. Alexandre Assaf Neto SÃO PAULO 2005 Prof. Dr. Adolpho José Melfi Reitor da Universidade de São Paulo Profa. Dra. Maria Tereza Leme Fleury Diretora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade Prof. Dr. Reinaldo Guerreiro Chefe do…

Avaliação do Impacto da Indisponibilidade de GD nos Índices de Desempenho de Redes de Distribuição Marcos Silva Montelo, Anselmo Barbosa Rodrigues, Maria da Guia da Silva Departamento de Engenharia de Eletricidade Universidade Federal do Maranhão, UFMA São Luís-MA, Brasil mark-silva90@hotmail.com, anselmo@dee.ufma, guia@dee.ufma.br Resumo—Este artigo tem como objetivo avaliar o impacto da Geração Distribuída (GD) nas perdas, perfil de tensão e carregamento da rede de…

de taxas e seguros contra incêndios. • Custo com Risco de Manter Estoques: Custos associados à depreciação, obsolescência, furtos e roubos. Conceito do Estoque Médio Em = Eo + E1 + E2 + ... + Em n Conceito do Valor do Estoque VE = Qde x Custo Unitário CUSTOS LOGÍSTICOS 2. Custos com Estocagem Calculando os Custos de Estocagem 1. Custo de Oportunidade do Capital Parado: COCP = Em x Custo Unitário x Taxa de Juros 2. Custo Seguros: CS – Rateado de acordo com o valor do estoque 3.…

Politécnico de Leiria Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Simulação de Gestão de Carteiras Investir em Activos Financeiros na plataforma da IGMARKETS Gestão de Carteira e de Risco Mestrado Finanças Empresariais Julho de 2012 Discentes Aluno | Curso Número | Diego Pinto Lopes | MFE 2111115 | Joana Isabel Rodrigues Frias | MFE 2111406 | Aniximandra Alvarengue | MFE | Leiria, sexta-feira, 13 de…

é nativa do tecido •Localizados em lacunas •Concentricamente •Método bioquímico de ação distribuídos ao redor dos canais de Volkmann Tecido Ósseo Tecido Ósseo Nutrição Remodelação •Canal de Havers •Osteoblastos •Osteoclastos •Canal de Volkmann •Ósteons – Unidade funcional,estrutural, anatômica e nutritiva do osso 7 8/13/2011 Doença Periodontal É uma nosologia infecciosa caracterizada pelo desencadeamento de uma potente resposta imunoimuno-inflamatória; inflamatória; tendo o…

APOSTILA (FINS DIDÁTICOS) ANÁLISE DE RISCOS E PREVENÇÃO E CONTROLE DE PERDAS Técnico em Segurança no Trabalho JOSÉ LUIZ CIESLACK PROFESSOR ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO DE SEGURANÇA NO TRABALHO 2007 COLÉGIO ESTADUAL ANA VANDA BASSARA GUARAPUAVA-PR. ANÁLISE DE RISCOS 1 - ANTECEDENTES HISTÓRICOS 1.1- INTRODUÇÃO: A MATÉRIA, VISÃO HISTÓRICA, SISTÊMICA E HOLÍSTICA DO ASSUNTO 1.1.1 ) – Resumo Histórico: -Origem, nascimento e oficialização da Segurança e a Higiene…

Índice MÉTODO DE WILLIAM T. FINE Definição ………………………………………………………………………….. 2 Grau de Perigosidade ……………………………………………………………... 2 Classificação de valor …………………………………………………………….. 3 Valoração do Índice Justificação ………………...……………………………….. 5 Exemplo Prático …………………………………………………………………... 7 Anexos ……………………………………………………………………………. 9 Luís Araújo, Rui Melo 1 MÉTODO DE WILLIAM T. FINE Definição Este método tem como objectivo estabelecer prioridade, integrando o grau de risco com a…

CEMAL TREINAMENTOS Apostila Análise de Riscos e Controle de Perdas II CEMAL Treinamentos Curso Técnico em Segurança do Trabalho Curso de Formação de Técnicos em Segurança do Trabalho Docente – Damião M de Freitas JÚNIOR CEMAL Treinamentos Análise de Riscos e Controle de Perdas II Abordagem ANÁLISE DE RISCOS E CONTROLE DE PERDAS II:  Introdução  UNIDADE I - AAE (Análise por árvore de eventos);  UNIDADE II - FMEA (Failure Mode and Effect Analysis); - Analise…

Risco de Mercado O risco de mercado é a possibilidade de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma instituição financeira, incluindo as operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações, dos índices de preços e dos preços de mercadorias (commodities). A gestão de risco de mercado é o processo pelo qual o Itaú monitora e controla os riscos de variações nas cotações dos instrumentos financeiros devidas aos movimentos…