Spread

Decomposição do Spread Bancário no Brasil: Uma análise segundo perfil de atuação do banco
Henrique O. Massena Reis Júnior*, Luiz Fernando de Paula** e Rodrigo Mendes Leal***

Resumo: O objetivo deste artigo é avaliar a estrutura do spread bancário ex-post no Brasil, no período 2000-2008, considerando sobretudo o nicho do mercado de crédito que o banco atua. Esta segmentação do setor bancário permite avaliar a evolução do spread e sua decomposição, assim como comparar os diferentes segmentos do mercado de crédito no Brasil. Palavras-chave: spread bancário, crédito, setor bancário brasileiro

Abstract: The main objective of this paper is assessing the structure of ex-post bank spread in Brazil during 2000-2008 period, taking in account mainly the niche of credit market that the bank participate. The segmentation of the banking sector that is done in this paper allows to assess the evolution of bank spread and its accounting decomposition, as well as to compare the different segments of the credit market in Brazil. Key-words: banking spread, credit, Brazilian banking sector JEL Classification: G2, G21, G14

Área 3 - Macroeconomia, Economia Monetária e Finanças

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Mestrando em Ciências Econômicas - PPGCE/UERJ. Email: [e-mail]

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Professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FCE/UERJ) e Pesquisador do CNPq. Email: [e-mail]
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Economista do BNDES e doutorando do Programa de Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento do IE/UFRJ. Mestre em Economia pelo PPGCE/UERJ. E-mail: [e-mail]

1. Introdução O spread bancário é uma medida do custo de intermediação financeira utilizada internacionalmente como indicador de sua eficiência (WORLD BANK e IMF, 2005). Essa medida é definida de forma geral como a diferença entre os valores que o banco cobra dos tomadores de empréstimo e os valores que o banco remunera os depositantes (BROCK e ROJAS-SUAREZ, 2000). A utilização