Risk control
12622 palavras
51 páginas
Lic en cia do p ar a: eme rs on f ig u eir ed o C PF: 02 59 93 79 75 Es t a có pi a n ã o po d e s er ven d id a , d is t ri bu íd a ou rep 0. rod u zi da .CONTROLE
DE RISCO
Alexandre Wolwacz :: Stormer
Porto Alegre 2010
Lic en cia do p ar a: eme rs on f ig u eir ed o C PF: 02 59 93 79 75 Es t a có pi a n ã o po d e s er ven d id a , d is t ri bu íd a ou rep 0. rod u zi da .
Copyright © 2010 Alexandre Wolwacz
Capa
Porto DG
Projeto grá co e diagramação Porto DG Revisão Denise S. Biavatti ISBN: Porto Alegre, 19 de julho de 2010. Todos os direitos desta edição reservados ao Instituto de Estudos Leandro & Stormer.
W869c Wolwacz, Alexandre Controle de risco / Alexandre Wolwacz. – Porto Alegre: Leandro & Stormer, 2010. 47 p.; publicação eletrônica. ISBN 978-85-60852-18-5 Inclui bibliogra a, tabelas. E-book. 1. Mercado nanceiro. 2. Mercado de Ações. 3. Gestão do dinheiro. 4. Controle de risco. 5. Manejo de risco. I. Stormer. II. Título. CDU 336.76 336.761
Catalogação na fonte: Paula Pêgas de Lima CRB 10/1229 Porto Alegre 10, agosto de 2010. Editor a Leandro & Stor mer www.leandrostor mer.com.br Rua Antônio Carlos Berta, 475 cj. 710 atendimento@leandrostormer.com.br Bairro Higienópolis - 90550-080 Fone: +55 51 3362-6541 Porto Alegre (RS) Fone: +55 51 3343- 6282
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SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ______________________________________________________________________________ 6 1 | EXPECTATIVA MATEMÁTICA ________________________________________________________________ 13 2 | MODELOS DE CONTROLE DE RISCO _________________________________________________________ 15 2.1 Modelos de posição fixa _____________________________________________________________ 15 Operando sempre o mesmo número de ações _________________________________________ 15 Fator de Lucro ou Profit factor