Modelo de Regressão Linear Múltipla da Inadimplência

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTATÍSTICA APLICADA

MODELO DE REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA DA INADIMPLÊNCIA

RÔMULO DE MEDEIROS PALMEIRA

BRASÍLIA - DF
2013

RÔMULO DE MEDEIROS PALMEIRA

MODELO DE REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA DA INADIMPLÊNCIA

Monografia apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Estatística Aplicada da Universidade Cruzeiro do Sul, como requisito à obtenção do título de especialista em Estatística.

Orientador: Profª FABIANA DE ASSIS ALVES

Brasília - DF
2013

AGRADECIMENTOS

À Deus, razão de tudo que existe nesta vida, aos meus familiares, amigos, colegas, professores e todos aqueles que de alguma forma contribuíram para mais esta conquista.

“Não diga que a batalha está perdida.
Tenha fé em Deus. Tenha fé na vida”.
(RAUL SEIXAS)

RESUMO

Este trabalho tem por propósito explicar o comportamento da taxa de inadimplência acima de 90 dias em operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) em função de variáveis econômicas como SELIC, PIB, CÂMBIO, IPCA e
DESEMPREGO, através da técnica estatística de regressão linear múltipla, que apresentou resultados com possibilidades de melhorias, devido à existência de autocorrelação positiva e de heterocedasticidade dos resíduos.

PALAVRAS-CHAVE: Taxa de Inadimplência. Regressão Múltipla.

ABSTRACT
This work has the purpose to explain the behavior of the default rate over 90 days in loans from the National Financial System (SFN) as a function of economic variables as SELIC, GDP, EXCHANGE, IPCA and UNEMPLOYMENT by statistical linear regression technique multiple, which presented results with scope for improvement, due to the existence of positive autocorrelation and heteroskedasticity of the residuals. KEYWORDS: Default Rate. Multiple Regression.

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO ............................................................................................... 08

2 REFERENCIAL TEÓRICO