Fundamentos da Gestão de Risco

1- Risco é um elemento de incerteza com grande grau de probabilidade de acontecer, possibilidade de um evento que nos afete negativamente, incorporando o conceito de aleatoriedade.
2- As probabilidades podem ser medidas com a freqüência em que um evento ocorre. A isso dá-se o nome de método indutivo ou por meio de modelos teóricos, caracterizados como método dedutivo.
3- Incerteza é a presença da aleatoriedade em eventos que possuem probabilidades não mensuráveis. Diferente do risco, ela está mais vinculada ao acaso.
4- A gestão de riscos é composta por quatro fases:
Primeira fase: Tem como principal objetivo medir o risco, em busca de um valor;
Segunda fase: Com base em dados, é feita uma pesquisa e desenvolvimento de modelos matemáticos, objetivando-se medir adequadamente as posições expostas a riscos;
Terceira fase: Uso de modelos matemáticos para mensuração de riscos;
Quarta fase: Alocação de capital para as posições expostas a riscos de mercado, dando início ao processo de consolidação dos riscos financeiros e operacionais. Com o Comitê Basiléia surge o estabelecimento de modelos internos para o processo no qual se mede os riscos operacionais e a alocação de capital para essa classe de riscos.
5- É dividida pelas seguintes autoridades:
- Autoridades monetárias;
-Conselho Monetário Nacional (CMN)
- Banco Central do Brasil (BACEN)
6- Traçar as normas de política monetária em todos os seus aspectos. Funciona como um conselho da economia brasileira, que supervisiona as políticas monetária, cambial, de investimento, de capital estrangeiro, comércio exterior e fiscal.
7-
Funcionar como banco de dados;
Funcionar como banqueiro do governo;
Exercer a superintendência e fiscalização do sistema financeiro;
Executar a política monetária;
Executar a política cambial;
Assessorar o governo no que tange os assuntos econômicos;
Exercer o monopólio da emissão da moeda.

8- Autoridades de apoio:
Comissão de valores mobiliários (CVM)
Banco do Brasil