FINANÇIAS

FACULDADE INTEGRAL CANTAREIRA
Curso de Administração de Empresas
Contabilidade Gerencial e Planejamento Financeiro I

RISCO E RETORNO

São Paulo
Junho/2014
FACULDADE INTEGRAL CANTAREIRA
Curso de Administração de Empresas
Contabilidade Gerencial e Planejamento Financeiro I

RISCO E RETORNO

CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA - RA: 02111063 LUZIANA ALVES DA ROCHA - RA: 02111035

São Paulo
Junho/2014
Sumário

INTRODUÇÃO 4

1. RISCO E RETORNO 5
1.1 Risco 5
1.1.1 Aversão ao risco 5
1.1.2 Risco do ativo único 5
1.1.3 Avaliação de Risco 5
1.1.4 Risco de um portifólio 7
1.1.5 Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) 9
1.1.6 Risco Total 9
1.2 Retorno 11
1.2.1 Retornos Esperados 12
1.2.2 Calculo da Variância 14
1.2.3 Carteiras 14
1.2.4 Retorno Esperado de uma Carteira 15
1.2.5 Variância da Carteira 16
1.2.6 Retornos Esperados e Inesperados 16

CONCLUSÃO 18

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 19

INTRODUÇÃO

O presente trabalho denominado Risco e Retorno tem o objetivo de mostrar como as empresas medem os riscos de um possível investimento pelo quais os investidores avaliam através de cálculos. Neste conceito mostraremos como introduzimos algumas ferramentas quantitativas e técnicas usadas para mensurar risco e retorno para ativos individuais e para grupos de ativos.

Estes conceitos apresentados mostraram como maximizar o preço das ações onde o administrador vai avaliar os dois determinantes na aquisição de um bem durável para a empresa. Foram analisadas também através de dados estatísticos, as correlações diversificações, assim como o impacto de ativos internacionais em um portfólio.

À medida que