Estatistica

Bertolo, L.A.
COC-Catanduva
© 2008

Revisão de Estatística

Revisão de Estatística
Este manual destina-se a servir de uma revisão dos elementos básicos da estatística. A cobertura e apresentação do material introduz assuntos que serão importantes nos entendimentos e nas implementações de conceitos de finanças em que o curso está focado. É uma boa idéia espanar o pó dos seus velhos livros de estatística ou fazer uma viagem até a biblioteca para ler com atenção os livros textos introdutórios da estatística. Os conceitos destacados nesta revisão são importantes ferramentas para este curso.
A estatística é o estudo das variáveis aleatórias. Os retornos dos investimentos são variáveis aleatórias. Portanto, a estatística é um componente crucial do campo de investimentos
À medida que você progredir pelo manual, você encontrará alguns exercícios práticos que você esperava fazer. As soluções são fornecidas no final do manual.
A. Variáveis aleatórias
Em geral, uma variável para a qual os valores não são conhecidos até que um experimento seja realizado é chamada a variável aleatória. Também, o retorno sobre uma ação particular stock é uma variável aleatória desde que o retorno sobre a ação durante qualquer período particular não seja conhecido com certeza. Exemplo:
Considere o resultado de um lançamento de dados. Existem seis resultados possíveis (1, 2, 3, 4, 5, 6). O resultado é uma variável aleatória, pois o valor real não é conhecido antes de se lançar o dado. Se ele for um dado leal, cada resultado tem uma probabilidade de acontecer igual a 1/6.
Seja a variável aleatória X, o resultado do lançamento de um dado. X é então um exemplo de uma variável aleatória discreta, pois ela pode assumir somente 6 valores.
Exercício 1: Escreva os resultados possíveis de lançamento de uma moeda e a probabilidade associada a cada lançamento. (As soluções dos exercícios práticos estão no final do manual).
Exercício 2: Suponha que você lance dois dados. Você