Escolha do melhor portfólio de investimento

Escolha do melhor portfólio de investimento
A estatística é a área de conhecimento que é utilizada na coleta, organização, apresentação, análise e interpretação de dados e fatos numéricos ou não (LEE; LEE; LEE 2000).
Na medida em que nosso mundo cresce em complexidade, torna-se cada vez mais difícil tomar as melhores decisões (MITTELHAMMER, 1996).
Assim, a estatística se converte em uma poderosa ferramenta para análise de informações e tomada de decisões de maneira inteligente.
Virtualmente toda área de investigação científica séria pode se beneficiar a partir da análise estatística, desde avaliação de oportunidades de investimento do capital, até pesquisas médicas sobre a efetividade de novas drogas (MITTELHAMMER, 1996).
O uso da estatística é diverso em várias áreas. Os economistas usam informações estatísticas para realizar previsões sobre o futuro da economia. Os analistas financeiros usam esta ferramenta para orientar recomendações de investimentos. As empresas de contabilidade utilizam procedimentos de amostragem estatística ao realizar auditorias para seus clientes (ANDERSON; SWEENEY; WILLIAMS, 2007).
O presente trabalho tem como finalidade usar as técnicas da estatística para definir a melhor opção de portfólio para investimento de dinheiro. Os investidores geralmente estruturam portfólios – ou carteiras – contendo diversas aplicações financeiras, diluindo, dessa forma, a probabilidade de sofrerem perdas pesadas devido ao fracasso de uma aplicação. Um portfólio eficiente deve produzir o maior retorno para seu nível de risco. Sendo possível identificar esses portfólios eficientes através da análise do retorno médio dos títulos componentes do portfólio, que é calculado através da média aritmética das taxas de retorno. E da análise das variações ou risco dos investimentos financeiros, avaliados pela variância e desvio-padrão das taxas de retorno, sendo conhecido, também por volatilidade. Costuma-se tomar a série histórica dos