Econometria

ECONOMETRIA I - Prof. Pedro Amaral
Exercício 2: Estimação e Inferência em Modelos de Regressão Múltipla
(1) Faça uma discussão sobre o método MQO para a estimação e inferência em modelos de regressão múltipla e interprete os resultados dos exercícios, a serem calculados usando o programa Gretl. Explique as hipóteses e os resultados das diferentes formas funcionais testadas em cada exercício.
a) Romer (1993) propõe modelos teóricos de inflação que sugerem que países mais
“abertos” devem ter taxas de inflação mais baixas. Sua análise empírica interpreta taxas médias anuais de inflação (desde 1973) em termos da participação média das importações no produto interno bruto desde 1973 – que é a sua medida de abertura da economia. Sua especificação básica é uma regressão da inflação média sobre uma constante e o grau de abertura. Faça a estimação da equação básica (1.1), e a re-estime incluindo a variável de renda per capita, além da variável de abertura (1.2) e uma diferente forma funcional (modelo log-log; 1.3). Interprete os resultados e analise comparativamente os modelos, usando a base de dados, “exercicio2_1.csv”. Calcule e discuta o intervalo de confiança da variável rendpc ou l_rendpc nos modelos 1.2 e 1.3:

1.1) infli = 0 + 1aberturai + ui
1.2) infli = 0 + 1aberturai + 2rendpci + ui
1.3) l_infli = 0 + 1aberturai + 2l_rendpci + ui
Fonte: ROMER, D. 1993. Openness and Inflation: Theory and Evidence. Quarterly Journal of
Economics, 108: 869-903.
b) Este exercício busca analisar novamente a associação entre renda e educação, considerando a amostra da PNAD 2011 para a RMBH, composta por 4102 indivíduos ocupados e remunerados, entre 25 e 59 anos de idade. As variáveis contidas neste banco de dados correspondem aos anos de estudo completos (anosest), à experiência aproximada pela idade
(idade) e pelo rendimento do trabalho mensal (rendtrab), no arquivo “exercicio2_2.csv”. A equação da regressão salarial inicial inclui a variável de idade,