DIfuturo

Especificações do Contrato Futuro de Taxa Média de Depósitos
Interfinanceiros de Um Dia
1. Definições
Preço unitário (PU): o valor, em pontos, correspondente a 100.000, descontado pela taxa de juro descrita no item 2.
Taxa de DI: Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (DI) calculada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip), expressa em taxa efetiva anual, base 252 dias úteis.
Preço de ajuste (PA): preço de fechamento, expresso em PU, apurado e/ou arbitrado diariamente pela BM&F, a seu critério, para cada um dos vencimentos autorizados, para efeito de atualização do valor das posições em aberto e apuração do valor de ajustes diários e de liquidação das operações day trade.
Saques-reserva: dia útil para fins de operações praticadas no mercado financeiro, conforme estabelecido pelo
Conselho Monetário Nacional.
2. Objeto de negociação
A taxa de juro efetiva até o vencimento do contrato, definida para esse efeito pela acumulação das taxas diárias de DI no período compreendido entre a data de negociação, inclusive, e o último dia de negociação do contrato, inclusive. 3. Cotação
Taxa de juro efetiva anual, base 252 dias úteis, com até três casas decimais.
4. Variação mínima de apregoação
0,001 ponto de taxa.
5. Oscilação máxima diária
Conforme estabelecida pela BM&F.
6. Unidade de negociação (tamanho do contrato)
PU multiplicado pelo valor em reais de cada ponto, estabelecido pela BM&F.
7. Meses de vencimento
Os quatro primeiros meses subseqüentes ao mês em que a operação for realizada e, a partir daí, os meses que se caracterizarem como de início de trimestre.
8. Número de vencimentos em aberto
Conforme autorização da BM&F.
9. Data de vencimento
Primeiro dia útil do mês de vencimento.
10. Último dia de negociação
Dia útil anterior à data de vencimento.
11. Day trade
São admitidas operações day trade (compra e venda, no mesmo dia, da mesma quantidade de contratos para a mesma data de vencimento), que serão compensadas, desde que