Cálculo valor NTN b
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METODOLOGIA DE CÁLCULO DOSTÍTULOS PÚBLICOS OFERTADOS
NO TESOURO DIRETO
Notas do Tesouro Nacional, série B – NTN-B
Notas do Tesouro Nacional, série B – NTN-B
Características Gerais:
Cupom Semestral de Juros: 6% a.a.
Data-Base: 15/07/2000, serve como referência para atualização do valor nominal.
Modalidade: Escritural, nominativa e negociável.
Valor Nominal na Data-Base (15/07/2000): R$ 1.000,00
Atualização do Valor Nominal: IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo,
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Pagamento de Juros: Semestralmente, com ajuste no primeiro período de fluência, quando couber. O primeiro cupom de juros a ser pago contemplará a taxa integral definida para seis meses, independente da data de liquidação da compra.
Resgate do Principal: Na data do vencimento.
Considerações Gerais:
•
As Notas do Tesouro Nacional, série B – NTN-B são títulos públicos com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra.
•
O referido título possui pagamento semestral de cupom de juros de
6% a.a.
•
As datas de pagamento são definidas retrospectivamente a cada seis meses a partir da data de vencimento da NTN-B, caso esta data não seja dia útil, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil subseqüente.
Ex: NTN-B 15082006, pagamento de cupom nos dias 15/02 e 15/08 entre a data da liquidação e a data de vencimento.
•
O pagamento do último cupom de juros coincide com o resgate do principal da NTN-B.
•
A taxa da NTN-B observada no ambiente de compra do Tesouro
Direto reflete a taxa interna de retorno (TIR) do fluxo de pagamentos dos cupons de juros e do deságio ou ágio sobre o valor nominal atualizado do título.
Metodologia de Cálculo da Rentabilidade:
Como a coleta de preços para cálculo do IPCA situa-se, aproximadamente, do dia 15 do mês anterior a 15 do mês de referência, utiliza-se o IPCA projetado pelo mercado para atualizar o valor