Avaliação de crédito financeiro para pessoas físicas utilizando redes neurais artificias (rna)

1 INTRODUÇÂO

A aquisição de crédito de uma pessoa física no Brasil está aumentando ferozmente, dia após dia, e maiorias das instituições financeiras estão usando o modelo de Credit Scoring, para definirem se dão ou não o crédito solicitado. Esse é um modelo estatístico de avaliação de crédito por pontos, onde o objetivo do modelo é definir um ponto de corte, ou limite máximo de risco que a instituição está disposta a assumir. Na maioria dos ambientes de decisão financeira os gerentes coletam e analisam uma quantidade muito grande de informações vindas de varias fontes diferentes e que podem apresentar diversos tipos de problemas e variações. Os gerentes analisam essas informações de forma subjetiva e muitas vezes não conseguem explicar e formalizar o processo de decisão. Além disso, os ambientes são dinâmicos, ou seja, estão em constantes mudanças, e as decisões devem ser tomadas rapidamente. A concessão de crédito pode ser feita na forma de cheque especial, cartão de crédito e crédito direto ao cliente, e a decisão de oferecer ou não esse crédito deve ser bastante criteriosa, por que uma decisão errada pode provocar não apenas prejuízos financeiros à instituição de crédito, mas também prejuízos financeiros e morais ao cliente.
Essas avaliações de risco de crédito é realizadas pelo analista de crédito baseado nas suas experiências passadas, em relatórios financeiros e na política de crédito adotada pala instituição a que pertence. E como nem sempre os analistas tem os mesmos métodos de avaliação, elas podem ser diferentes de uma analista para outro, principalmente em relação à experiência do analista que pode estar limitada ou desatualizada o que é um problema muito serio.
Diante desse panorama, as Redes Neurais Artificiais (RNA) oferecem uma eficiente alternativa para o tratamento de informações dessa natureza, uma vez que são de utilização rápida e eficiente, e assim, mais simples que os métodos convencionais de modelagem não linear, o que lhes dá uma