Analise de desempenho

FACULDADE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

Creutair Rufino Silva Fábio Zacarias de Aleluia Edgar Araújo Santos

Projeto Análise de Desempenho com Cálculo Estocástico ANALISE DE DESEMPENHO

São Paulo
2012

1. INTRODUÇÃO
Este trabalho foi desenvolvido para associar tipos de Analise de Desempenho com “Cálculo Estocástico”, que foi criado por volta de 1944-1946, pelo japonês Kiyosi Itô.

2. CÁLCULO ESTOCÁSTICO
Cálculo estocástico é um ramo dentro da complexidade matemática que opera sobre processo estocásticos, sendo uma aplicação muito importante em finanças quantitativas.
Usado para modelar sistemas que se comportam aleatoriamente trazendo uma avaliação de comportamento real de uma organização, com uma teoria coerente de integração de processos trazendo a estatística com base no tempo decorrido do empregado.
Permite uma teoria coerente a ser definida para integrais de processos estocásticos. É usado para modelar sistemas que se comportam aleatoriamente.

3.1. PROCESSO ESTOCÁSTICO
O nome dado de Processo Estocástico é devido à existência de uma família de variáveis aleatórias pertencentes a um determinado intervalo temporal indexado por elementos x.
Uma variável aleatória é um número real que varia aleatoriamente, dentro do processo estocástico, então ela definida sendo uma função temporal que é escolhida ao acaso.
Resumidamente, podemos afirmar que processo estocástico são processos aleatórios que dependem do tempo.

3.2. MOVIMENTO BROWNIANO GEOMÉTRICO.
O Movimento Browniano Geométrico (MBG) são processo estocástico contínuo em que o logaritmo de uma quantidade varia aleatoriamente seguindo um movimento Browniano, ou um processo de Wiener (variação percentual).
Aplicável a uma modelagem matemática de alguns fenômenos dentro dos mercados financeiros, utilizando particularmente no seu campo varias precificações