Risco Sistematico

1 Ano II – Edição I – Maio 2010 A importância de uma boa gestão de risco e retorno: análise das empresas do setor de construção que abriram o capital na Bolsa de Valores de São Paulo no ano de 2006 Anna Maria Lopes Cabral1 Fabrício Borges Silva2 Fabrício Pereira Soares3 João Orlando Landim4 Joyce Gonçalves Altaf5 1 Aluna do oitavo período do curso de Administração de Empresas das Faculdades Integradas Vianna Júnior. Endereço: Rua Ibitiguaia, n.895 apt 04, Santa Luzia, Juiz de Fora,…

ele de um, de mil ou de infinitos períodos. Seu enfoque é apenas no valor presente do montante resultante dos descontos dos pagamentos futuros. Não é muito indicado em ambientes de risco. Alguns autores defendem que o VPL pode ser trabalhado com risco, para tanto basta embutir na taxa de juros um prêmio para esse risco, mas avaliar esse prêmio torna-se impraticável uma vez que o VPL não considera o tempo da aplicação. Vantagem sobre a TIR Por que o VPL é método mais indicado? O…

subtarefas com prazos indefinidos 8a Questão (Ref.: 201001268012) Pontos: 0,0 / 0,5 Uma das características do Comportamento Empreendedor é a Busca por Oportunidades e Iniciativa, que compreende: Calcular, detalhada e conscientemente, os riscos Encontrar maneiras de fazer as coisas melhor, mais rapidamente e a custos mais baixos Estabelecer metas de curto prazo mensuráveis Utilizar estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir as pessoas Identificar e explorar…

modelo leva em consideração a sensibilidade do ativo ao risco não diversificável (também conhecido como risco sistêmico ou risco de mercado), representado pela variável conhecida como índice beta ou coeficiente beta (β), assim como o retorno esperado do mercado e o retorno esperado de um ativo teoricamente livre de riscos. Segundo o CAPM, o custo de capital corresponde à taxa de rentabilidade exigida pelos investidores como compensação pelo risco de mercado ao qual estão expostos. O…

financeira e considerando um conjunto ou portfolio de investimentos, identifique as afirmativas corretas: I – O risco sistemático é o risco que atinge todas as empresas. II – O risco diversificável é o risco sistemático. III – Nenhum risco é diversificável. IV – O risco não sistemático não é diversificável. V – A diversificação só elimina o risco não sistemático. VI – O risco não sistemático é o risco específico de cada empresa. Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas…

EQUAÇÃO DO CAMP............................................................. 5. MEDIDAS DE RISCO......................................................................... 5.1 Riscos de um ativo individual.......................................................... 5.2 Riscos para dois ou mais ativos....................................................... 5.3 Efeitos da covariância no cálculo do risco......................................... 6. COEFICIENTE DE…

Gestão de Risco 8.1 Apresentação do capítulo O objetivo deste capítulo é apresentar os conceitos básicos da gestão de risco. Ao final, você terá visto:  o que se entende por risco;  retorno e risco esperados;  risco sistemático e não sistemático;  é possível reduzir o risco de carteiras de vários ativos?  cálculo do beta;  principais variáveis e utilidades do modelo CAPM;  visão geral da teoria de Markowitz;  principais ferramentas e políticas de administração de…

principais autoridades mundiais na analise setorial, desenvolveu um dos principais estudos na analise da competitividade das empresas, buscando retirar através da analise de cinco forças o nível de competitividade da empresa, atribuindo assim o nível de risco do negocio. Para Poter (1986), o potencial de lucro de um setor que e o retorno em longo prazo sobre o capital de investimento, que depende de cinco forças competitivas básicas do setor, a ameaça de novos concorrentes que ingressam…

que o risco tem duas fases; O diversificável (Específico) e o não diversificável (Sistémico). O risco específico é atribuído as características próprias do activo e, pode ser diluído com a diversificação. Ele é caracterizado por eventos que afectam o próprio activo, como características operacionais e financeiras do próprio activo, greves, acções regulatória, processos trabalhistas, perda de um cliente importante etc. Quando criamos uma carteira diversificada de activos diminuímos tal…

de pesquisa o tema Risco Sistêmico. Nosso dever é compreender e transmitir o que é, o que causa e qual é a consequência econômica que o Risco Sistêmico nos acarreta. E para que seja possível uma melhor compreensão o grupo expandiu para todos os riscos economicos encontrados em pesquisa. Os riscos citados foram: risco de compensação, risco de crédito, risco de liquidez, risco de mercado, risco de reputação, risco herstatt, risco legal, risco operacional, risco soberano e risco transcional.