Risco Sistematico

e controle desses ativos ou recursos; e a análise e gerenciamento de riscos de projetos. Contributos das finanças modernas Problema clássico de finanças O modelo de precificação de ativos financeiros (CAPM, capital asset princing model em inglês) descreve a relação entre o risco de mercado e as taxas de retorno exigidas. Tem como pressupostos que: * existe a possibilidade de se efetuar investimento em ativos sem risco; * os investidores são maximizadores da utilidade…

os caminhos do saber. Os caminhos, ou seja, os métodos ensinados nesta disciplina, são procedimentos ou normas para a realização de trabalhos acadêmicos, a fim de dar ordenamento aos assuntos pesquisados. O método é um conjunto de procedimentos sistemáticos no qual os questionamentos são utilizados com critérios de caráter científico, para termos fidedignidade dos dados, envolvendo princípios e normas que possam orientar e possibilitar condições ao pesquisador, na realização de seus…

Geralmente o risco está associado a algum fator negativo que possa impedir ou dificultar a realização do que foi planejado. Podem ser classificados em: Sistemáticos ou conjuntural: afeta o sistema econômico como um todo. Não é diversificável. Ex: alteração na alíquota de imposto. Não sistemáticos ou específico: afeta especificamente uma empresa ou um pequeno grupo de empresas. É diversificável. Pode ser diluído total ou parcialmente. Ex: carteira com ações dos setores automotivo e…

EXPANSÃO DA GRANDE EMPRESA 7 5- DESVALORIZAÇÃO CAMBIAL E SEU IMPACTO SOBRE OS CUSTOS E PREÇOS INDUSTRIAIS NO BRASIL - UMA ANÁLISE DOS EFEITOS DE ENCADEAMENTO NOS SETORES PRODUTIVOS 8 6- TENDENCIOSIDADE DO MERCADO FUTURO DE CÂMBIO: RISCO CAMBIAL OU ERROS SISTEMÁTICOS DE PREVISÃO? 10 7- CONCLUSÃO 11 8- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 11 1- INTRODUÇÃO Com o objetivo de ampliar os conhecimentos sobre aspectos relacionados ao…

Administração Financeira OBJETIVO GERAL • Compreender as formas de riscos de investimento e financiamento da organização. OBJETIVOS ESPECÍFICOS • Compreender os diversos tipos de riscos de investimentos. • Gerenciar o capital de giro de uma empresa. • Identificar as fontes de financiamento de capital próprio / terceiros Administração Financeira Conteúdo programático • Síntese da Administração Financeira. • Risco e Retorno, • Administração Financeira a Curto Prazo. …

Riscos Possibilidade de Perda Financeira Risco = Incerteza calculada Variabilidade dos retornos associados a um ativo 2 Riscos O conceito de risco vincula-se estreitamente com o de probabilidade. Em termos estatísticos, o risco pode refletir a dispersão dos resultados em relação ao resultado esperado. 3 Conceito de Risco Frequência Menor dispersão, menor risco Maior dispersão, maior risco X(média) Variável (Retorno) 4 Riscos Risco…

de ativos, procura reduzir o risco por meio da diversificação. Segundo Markowitz, ao decidir como formar uma carteira de investimentos, o investidor considera apenas o valor esperado e o desvio padrão dos retornos que a carteira é capaz de proporcionar no processo de minimizar o risco. A respeito do binômio diversificação e risco, julgue as seguintes afirmações: I. Ao formar uma carteira bem diversificada de ativos, o investidor consegue eliminar o risco sistemático da carteira.…

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO DE RETORNO E RISCO COTIA 2014 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO DE RETORNO E RISCO Atividade apresentado á disciplina Planejamento e controle financeiro do 3º semestre, Curso: Gestão Financeira. Docente: Eduardo Sanches COTIA 2014 SUMÁRIO Objetivos..............

econômica e financeira dos investimentos. Gestão Financeira abrange: 􀂍 Conjunto das técnicas que visam a melhoria das decisões financeiras assumidas na empresa e o respectivo controlo; 􀂍 Estudo das decisões financeiras sobre a renda e sobre o risco financeiro global. OBJECTIVOS: 􀂍 Assegurar a estrutura financeira mais adequada; 􀂍 Manter a integridade do capital e promover o seu reforço; 􀂍 Permitir a constante solvabilidade; 􀂍 Assegurar a renda dos capitais. http://www.portaleducacao

determinado cliente procurou uma corretora de valores com o objetivo de investir em ações. O gerente de atendimento, após receber o cliente, o entrevista para identificar o seu perfil de risco e apresenta as opções de investimentos. No final da entrevista fica claro que o cliente apresenta um perfil de investimento de risco moderado e está decidido a investir em papéis de Bancos. O gerente, então, com o apoio da área de pesquisa da corretora, apresenta uma proposta de investimento que…