Teoria da Administração

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5.12 - Retorno e desvio padrão de carteira.
Jamie Wong está pensando em montar uma carteira contendo dois ativos, L e M. O ativo L representará 40% do valor da carteira, e o ativo M, os outros 60%. Os retornos esperados de cada um dos ativos nos próximos seis anos (2004 a 2009) são apresentados na tabela:
Ano
Retorno Esperado

Ativo L
Ativo M
2004
14%
20%
2005
14
18
2006
16
16
2007
17
14
2008
17
12
2009
19
10 a) Calcule o retorno esperado da carteira, Kp, para cada um dos seis ativos.
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b) Calcule o valor esperado dos retornos da carteira, Kp, para o período de seis anos.
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c) Calcule o desvio-padrão dos retornos esperados da carteira, σ Kp, para o período de seis anos.