Lista de exercicio - estatistica

1. A média e o desvio padrão para o investimento nos projetos A são respectivamente 30% e 3%; já para o projeto B, estes valores são 10% e 1%. Em termos relativos, qual o projeto de menor riscol?

Retorno Alfa: 30% Risco: 3%
Retorno B: 10% Risco: 1%

CV A = (0,03/0,3) x 100 = 10%
CV B = (0,01/0,1) x 100 = 10%

Ambos o projetos possuem o mesmo risco, em termos relativos (10%).

2. Os retornos mensais dos projetos X e Y durante os últimos cinco meses estão registrados na tabela abaixo. Qual a projeto que oferece o menor risco?

Mês X Y
1 14% 19%
2 17% 18%
3 14% 17%
4 13% 11%
5 16% 15%
Média 14,8% 16,0%
Desvio Padrão 1,6% 3,2%
CV 11,1% 19,8%

A ação X oferece o menor risco pois possui um coeficiente de variação (11,1%) menor que o da ação Y (19,8%).

3. De acordo com os dados abaixo, qual a probabilidade do fornecedor A ser selecionado e concluir o projeto no prazo?

0,9

0,7 0,1

0,3 0,1

0,9
P (A ∩ NO PRAZO) = 0,7 . 0,9 = 0,63 (63%)

4. Duas diferentes estratégias estão disponíveis, com diferentes perspectivas de impacto para os resultados do projeto. A decisão precisa ser tomada. Com base nos dados abaixo e no critério do Valor Monetário Esperado, qual estratégia deve ser adotada?

0,7