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Inicialmente a empresa teve o nome de Wilsdorf & Davis7 , pois Wilsdorf fundou-a juntamente com seu cunhado. Naquele tempo, geralmente relógios de bolso eram produzidos por relojoeiros suíços porque as manufaturas ainda tinham dificuldade em produzir movimentos precisos e confiáveis no pequeno tamanho de uma caixa de relógio. Wilsdorf era um perfeccionista que melhorou os padrões da fabricação de relógios ao esforçar-se por menores e mais precisos movimentos que transformaram estilo e moda, dos relógios de bolso para menores e mais práticos relógios de pulso. A Aegler, uma pequena companhia suíça, concordou em fornecer a Wilsdorf movimentos pequenos o suficiente para serem usados no pulso. A produção de Wilsdorf incluía uma variedade de desenhos de caixa: casuais, formais e esportivos.
Em 1910, a Rolex enviou seu primeiro movimento para a Escola de Horologia da Suíça. A ele foi concedida a primeira classificação de cronômetro para um relógio de pulso do mundo. Wilsdorf reconhecia como as principais necessidades de um relógio: 1) manter a hora precisa, e 2) ser confiável. Com o prêmio de "Cronômetro", a exatidão da medida do tempo foi considerada como sob controle, e Wilsdorf começou a trabalhar na melhoria da confiabilidade de seus relógios. Um dos principais problemas daquele tempo era que poeira e umidade entravam na caixa do relógio e progressivamente danificavam o movimento. Para resolvê-lo, precisava-se desenvolver uma caixa completamente à prova de água e poeira. Poeira e água penetravam nos relógios através do fundo da caixa e da coroa. Wilsdorf desenvolveu um sistema de coroa e caixa rosqueadas que revolucionou a indústria do relógio.
O primeiro relógio à prova de água foi inteligentemente anunciado ao redor do mundo. Naquele tempo, o público era particularmente cético se o relógio seria realmente à prova de água. Contudo, após ver um relógio dentro de um aquário em uma vitrine, muitas pessoas eram convencidas. Esta campanha gerou uma enorme