Caderno De F Rmulas SWAP Consolidado

Caderno de Fórmulas
Swap

Elaboração: Abril/2005
Última Atualização: 27/04/2015

Caderno de Fórmulas

Apresentação
SWAP

O

Caderno de Fórmulas tem por objetivo orientar os usuários do Módulo de SWAP, na compreensão da metodologia de cálculo e dos critérios de precisão usados na atualização dos parâmetros que compõem um contrato de Swap com Fluxo de

Caixa e Swap de Renda Final (com e sem reset) registrados na CETIP.

S

ão apresentados neste Caderno, todos os parâmetros passíveis de uso em um contrato deste tipo. A abordagem de cada parâmetro divide-se em 5 módulos:
“Critério de Atualização”, “Cálculo do Valor Base”, “Cálculo do Valor de Juros”,

“Cálculo do Valor de Amortização” e “Cálculo do Valor da Curva Atualizada”.

A

s fórmulas contidas neste Caderno aplicam-se aos contratos de Swap com Fluxo

C

ompõe também este Caderno de Fórmulas, 6 Apêndices, que visam a esclarecer

de Caixa constante e não constante, Swap de Renda Final (com e sem reset), registrados nesta plataforma..

sobre a periodicidade de valorização do parâmetro, o uso de limites e outros pontos. Última atualização: 15/05/2014

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Caderno de Fórmulas

Índice
SWAP

Conteúdo
Resumo Arredondamento .......................................................................................................... 6
Parâmetro: DI ............................................................................................................................ 8
Critério de Atualização......................................................................................................................8
Cálculo do Valor Base (VB) ..............................................................................................................8
Cálculo do Valor de Juros (VJi)........................................................................................................8
Cálculo do Valor de Amortização (VAi) ........................................................................................11
Cálculo do