Libor

Companhia ou de fluxos de caixa e receitas futuros. A Companhia avalia sua exposição a estes riscos: (i) comparando ativos e passivos financeiros denominados em taxas de juros fixas e flutuantes e (ii) monitorando os movimentos de taxas de juros como Libor e CDI. Desta forma, a Companhia pode contratar swaps de taxas de juros com objetivo de reduzir este risco. Risco de taxas de câmbio: é o risco do efeito de flutuações das taxas de câmbio no valor dos ativos e passivos financeiros da…

recursos usados na entidade como um todo. 4.9. TAXA DE RENTABILIDADE (TR) Taxa Referencial – é uma taxa básica, criada no Governo Collor, com o propósito deestabelecer um patamar móvel (semelhante à Prime Rate, dos Estados Unidos, ou à LIBOR, do Reino Unido), para fundamentar as demais taxas de juros. Corresponde àmédia móvelponderada das taxas de captação de CDBs, com prazos de 30 e 35 dias, praticadas pelas 20 principais instituições financeiras. Sua…

porção pequena das variações da taxa London Inter Bank Offer Rate (“LIBOR”) de 90 dias e da taxa Ativa Bancária (“TAB”) nominal de 180 dias. A tabela a seguir mostra a análise de sensibilidade das variações nas obrigações financeiras que não estão cobertas frente às variações na taxa de juros. Estas variações são consideradas razoavelmente possíveis baseadas nas condições atuais de mercado. Aumento (redução) Da taxa Libor três meses +100 pontos base -100 pontos base Posição em…

comparação as taxas de juros internacionais vigentes no período, existia uma grande disparidade, como mostra o gráfico a seguir: [pic] Fig.1: Comportamento da taxa de juros brasileira( Over Selic) em relação às taxas de juros internacionais(Prime Rate e LIbor) no período de vigência do sistema de âncora cambial. (Fonte). Atreladas a essas medidas, o governo intensificou a abertura comercial iniciada no governo Collor, diminuindo as barreiras tarifárias sobre os produtos…

outros. A tabela abaixo mostra os tipos de contratos futuro negociados no mundo. Tabela 1: Contratos Futuros negociado no mundo Tipo | Contratos | Taxa de Juro | Treasury Bond, Treasury Bills, Treasury Notes, Eudollar, 30 day Federal Funds, Libor, DI de 1 dia, Cupom Cambial, Global Bonds | Moedas estrangeiras | Franco Suíço, marco alemão, dólar, real, euro, iene, entre outras | Índices | Ibovespa, S&P 500 Stock Index, S&P Mid Cap 400 Stock Index, Nikkei 225 Stock Average,…

11.074 526 9 19.387 19.922 2.180 1.151 183 764 4.278 2.108 1.107 275 697 4.187 261 261 205 205 Os contratos de mútuo (ativos e passivos) possuem prazos de vencimento pré-determinados, são vencíveis no curto e longo prazos e são remunerados por Libor semestral mais juros de 1% ao ano e variação cambial. Os contratos de mútuo celebrados entre a Companhia e as subsidiárias se destinam, basicamente, a aumento capital de giro para apoio financeiro a essas subsidiárias. Em 31 de dezembro de…

composição das taxas internacionais o prazo do financiamento, o risco/porte da empresa e a lei de oferta e procura da moeda negociada. As taxas de juros internacionais mais utilizadas estão relacionadas a seguir. • LONDON INTERBANK OFFERED RATE (LIBOR): taxa de juros cobra­ da sobre empréstimos em moeda estrangeira que vigora no mercado internacional de Londres e serve de referência para a maioria dos empréstimos do sistema financeiro internacional. É a média calculada a partir da…

a taxa preferencial supera em alguns pontos a taxa básica. Mas, na Inglaterra e na Eurozona, a taxa preferencial de juros corresponde exatamente à taxa vigente no mercado interbancário, e funciona como taxa básica de juros. É o caso da Libor e da Euribor. A Libor (London Interbank Offered Rate) é a taxa preferencial de juros que remunera grandes empréstimos entre os bancos internacionais operantes no mercado londrino e é também utilizada como base da remuneração de empréstimos em dólares…

– – 31.951 25.156 (i) Hedge financeiro Obras em andamento – 108.825 – – 108.825 93.444 Micro-hedge Total 1.719.547 (1.045.954) (34.328) 639.265 505.379 O micro-hedge tem o objetivo de neutralizar a variação cambial e a flutuação da taxa de juros (Libor) gerada Consolidado por dívida em dólar constituída por empréstimo de pré-pagamento de exportação com empresa subsidiária 2011 2010 do grupo, que foi encerrado no decorrer de 2011. Taxa de Provisão para Macro-hedge depreciação perda no valor Em 31

máximo)- a sua formação seja feita de forma a reflectir condições de mercado, isto é que resulte de operações efectivas e não artificiais no mercado(a sua fórmula tem de ser suportada de acordo o que está a fazer). Os indexantes mais eficentes são a LIBOR e a EURIBOR. A euribor é constituiída a partir da contribuição de 45 instituições financeiras. No minimo 29 instituições terão de divulgar às suas taxas de juro. A média da euribor é constituida depois de excluidas as 13 mais altas e…