TRABALHO SÉRIES TEMPORAIS
370 palavras
2 páginas
Econometria das Séries de Tempo:Alguns Conceitos Básicos
Conceitos: introdução
• Séries de Tempo
• Estacionariedade
• Regressão Espúria
• Passeio Aleatório
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Processo Estocástico
Processo Estacionário
Processo puramente aleatório
Processo Não-Estacionário
Variáveis Integradas
Modelos de Passeio Aleatório
Cointegração
Tendências Deterministas e Estocásticas
Testes de Raízes Unitárias
• Processos Estocásticos
– Estacionários
• Fraco (2ª ordem)
• Reversão à média
– Puramente aleatório
– Ruído branco (tipos)
• Processos Não-Estacionários
– Modelo do Passeio Aleatório
• Com drift (deslocamento)
• Sem drift
– Tendência Estocástica
– Raiz unitária
• Processos com Raiz Unitária
– Problema da Raiz Unitária
– Nelson & Plosser
• Tendência Determinista (TS) e Tendência
Estocástica (DS)
– Modelo Geral (21.5.1) e seus casos particulares
250
det. trend + noise (ls)
15
rw drift (ls)
0
-5
50
0
100
5
rw.nd
150
10
200
rw (rs)
20000
0
100
200
300
18000
Time
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
400
500
• Processos Estocásticos Integrados
– Ordem de integração
– Propriedades das Séries Integradas
• O problema da Regressão Simples/Múltipla quando se desconsidera a característica de integração das séries
• O fenômeno da Regressão Espúria
– Granger (1976)
• Testes de Estacionariedade
– Análise Gráfica
– ACF, PACF: Correlograma
– Significância Estatística dos Coeficientes de
Autocorrelação
– Box-Pierce, Ljung-Box
• O problema da sobrediferenciação
15
10
rw.nd
5
0
-5
0
100
200
300
Time
400
500
-0.5
0.0
ACF
0.5
1.0
Series: diff(diff(rw.nd))
0
5
10
15
20
25
30
20
25
30
-0.5
0.0
PACF
0.5
1.0
LAG
0
5
10
15
LAG
PACF
0.0