Masses e AgEx

Problema
Este artigo apresenta um mecanismo de integração entre duas ferramentas de simulação de mercado financeiro desenvolvidas de forma independentes: MASSES e AgEx. Este mecanismo de integração permite que agentes desenvolvidos para operar no AgEx participem de simulações de mercado em conjunto com agentes MASSES.
Revisão bibliográfica
AZEVEDO, Sérgio; ABREU NETTO, Manoel; COSTA, Andrew Diniz; BORSATO, B.; SORAES, F.; LUCENA, Carlos. Multi-Agent System for Stock Exchange Simulation – MASSES. In: Proc. IV Workshop on Software Engineering for Agentoriented Systems (SEAS 2008), SBES 2008, 13 - 17 de Outubro, Campinas, SP, Brasil, 2008, pp. 61-72.
CASTRO, Paulo André Lima de; SICHMAN, Jaime Simão. Asset Management Based on Partially Cooperative Agents for a World of Risks. Applied Intelligence, 38(2), p. 210-225, 2013.
PLAT - THE PENN-LEHMAN AUTOMATED TRADING PROJECT. http://www.cis.upenn.edu/~mkearns/projects/plat.html. Acesso em Março. 2011.
TAC - Trading Agent Competition - http://www.sics.se/tac/. Acesso em Março. 2011.
W3Schools - W3Schools Web Services Tutorial - http://www.w3schools.com/webservices/. Acesso em Março. 2010.
Metodologia
Masses
O primeiro método tem a função exclusiva de informar os parâmetros iniciais (datas de início e fim da simulação, montante financeiro disponível). O outro método é acionado no momento em que o simulador está pronto para receber ordens de compra ou venda referentes ao próximo período de simulação.
Acessando diretamente a base de dados do MASSES para extrair os dados julgados pertinentes, a estratégia do agente deve ser então executada neste segundo método, que retorna as ordens de compra e venda para os ativos disponíveis. É importante destacar que o simulador tem total controle sobre os instantes de execução de ordens.
Os agentes são cadastrados no simulador através de uma interface WEB, fornecendo o nome do agente e o URL do WebService, além de algumas opções. As competições também são