Aplicações ecnometria

Aplicações de Econometria
2014/2015

Estudo sobre a Função de Inflação nos Estados Unidos da América

Docente: Doutor Pedro Cerqueira

Discente: Ana Filipa Santos Matheus Santos
Introdução:

Nota: Como no trabalho anterior o modelo não estava o melhor, utilizei uma nova base de dados para especificar um novo modelo mais correto.

O modelo da primeira parte é:

d_l_inf= 0,0177260−0,264692d_l_wpc+0,0799935d_l_gdppc
O modelo está apresentado em anexo onde se realizou os teste Reset que nos indicou com um p_valor superior a 0,05 que o modelo está bem especificado.
Posteriormente realizou-se o teste de autocorrelação que nos indicou que os erros eram não autocorrelacionados e homoscedásticos.

Modelos com Variáveis Instrumentais (IV)

Conceito da exogeneidade dos regressores

Nos modelos econométricos estruturais de uma equação, as variáveis explicativas são a causa que explicam a variação da variável dependente e a variável endógena reflecte o efeito provocado pela variação das variáveis explicativas. No nosso caso a variável dependente é a taxa de crescimento da inflação e as variáveis independentes são, a taxa de crescimento dos salários per capita , a taxa de crescimento do produto per capita. O nosso modelo inicial é: d_l_inf= 0,0177260−0,264692d_l_wpc+0,0799935d_l_gdppc Uma das hipóteses básicas iniciais da regressão OLS admite a ausência de correlação das variáveis explicativas com o termo de erro , tornando assim as variáveis explicativas exógenas.
Contudo, a hipótese da exogeneidade das variáveis explicativas, é muitas vezes infringida, tornando impróprio o método de estimação dos Mínimos Quadrados Ordinários (OLS). A infracção da hipótese da exogeneidade das variáveis explicativas torna impróprio o método OLS, uma vez que os estimadores obtidos são enviesados e não consistentes (não convergentes assimptoticamente)

Teste de endogeneidade dos regressores (Teste de