Análise Econométrica Aplicada

Atividade Final de Curso - Análise Econométrica Aplicada

CAPITULO 1
1. Objetivos e Expectativas deste trabalho:

Este trabalho tem como objetivo, criar um base de dados para analise estatistica de relações entre variáveis dependente e independentes, através de modelos de regressão linear linear simples e multipla.

Para tanto utilizaremos como variáveis o retorno diário de indices de ações do mercado brasileiro e americano, bem como retorno de indices de cotações internacionais do Petróleo e também retornos da cotação do Dolar.

Para atingir o objetivo, definiremos uma expressão matemática representativa do modelo de regressão linear linear multipla, que possa representar as observações dos retornos dos indices com grau de significância. Para tanto será analisada a acuracidade deste modelo, e a viabilidade desta equação para explicar a relação entre as variáveis explicativa e dependentes.

Adicionalmente proporemos modificações no modelo matemático da equação de regressão linear, visando aumentar o seu grau de aderência e explicação da variável dependente, baseando-se em modificações da variáveis explicativas (i.e. conversão para log, inversões, produtos entre variáveis), bem como analisando a base de dados e seus outliers, tratando-os de maneira racional, de modo a observar o resultado.

Uma vez aplicadas as alterações, a estimação de modelos MQO (Minimos Quadrados Ordinarios) da equação de regressão linear será novamente executada, havendo melhora dos indicadores, a alteração será mantida, caso contrário, buscaremos a combinação de melhor custo benefício para estimação MQO do modelo explicativo.

Encontraremos os betas que compõem os parâmetros da equação, analisando-os conforme as expectativas que serão descritas abaixo, efetuaremos um primeiro teste de hipotese analisando a viabilidade de cada um dos betas dentro da equação, verificando se os mesmos são estatisticamente iguais a zero (inviáveis), ou diferentes de zero,