Trabalhos

ANÁLISE DO PERÍODO 1995-1998

A regressão apresentou os valores-p das variáveis com valor abaixo do nível de significância de 0,05, o R² apresentou um resultado e 31,53% com baixo poder de explicação das variáveis independentes com a dependente roe. Para a estatística F verificamos que a hipótese nula (parâmetros iguais a zero) foram rejeitadas pois o valor foi abaixo do nível de significância.
As variáveis também estão com sinais adequados a análise funcional, pois é de se esperar que para o ROE, as variáveis em questão sejam negativas.

TESTE DE NORMALIDADE
Teste de Normalidade do autor Shapiro-Wilk swilk residuo

Comentário: Rejeita H0 pois a prob ficou menor que 0,05
H0 = Normalidade dos resíduos
Teste de Normalidade sugerido SHAPIRO-FRANCIA pelos estudantes

Comentários; Rejeita H0 pois a prob ficou menor que 0,05
H0 = Normalidade dos resíduos, porém dado do tamanho da amostra o artigo desconsiderou a violação deste pressuposto.

TESTE DE MULTICOLINEARIDADE

COMENTÁRIO: Com o resultado acima (4,5) menor que 10 podemos dizer que não há problema de multicolinearidade

TESTE DE AUTOCORRELAÇÃO

Os dados apesar de serem utilizados de empresas no tempo, foram considerados como dado cada empresaano empilhados logo não possuímos na análise uma série Temporal, sendo Inapropriado a utilização do teste de durbin-watson proposto pelo artigo na pag.27

TESTE DE HOMOCEDASTICIDADE

estat hettest

H0= Homocedasticidade , como a prob=0 rejeitamos a hipótese nula, então o modelo tem problema de heterocedasticidade.

Buscamos identificar quais das variáveis estavam com problema de Heterocedasticidade para tentar corrigir (Abaixo)

Comentário: Todas as variáveis apresentaram problema de Heterocedasticidade

Para a correção vamos tentar modificar a forma funcional dividindo a equação do modelo pela variável independente PCP.
Sem sucesso tentamos realizar o procedimento com as outras variáveis, também sem sucesso, replicamos