Trabalho Série_versão 9

UNIVERDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Especialização em Estatística

ANÁLISE DA SÉRIE HISTÓRICA DO PRÊMIO GANHO NO SEGURO DE AUTOMÓVEL

Fernanda Souza de Faria
Michele Renata B. da Silva
Poliana Lemos da Silva

Belo Horizonte
2012
Fernanda Souza de Faria
Michele Renata B. da Silva
Poliana Lemos da Silva

ANÁLISE DA SÉRIE HISTÓRICA DO PRÊMIO GANHO NO SEGURO DE AUTOMÓVEL

Trabalho apresentado na disciplina Métodos Estatísticos de Previsão do Curso Especialização em Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais.

Professora: Ela Mercedes M. de Toscano

Belo Horizonte
2012
SUMÁRIO

1.0. INTRODUÇÃO 4
2.0. IDENTIFICAÇÃO DO MODELO 5
2.1. Análise Exploratória da Série Temporal 5
2.2. Identificação do Modelo ARIMA ou SARIMA 9
2.2.1. Modelo 1 - ARIMA (0,1,1)(0,0,0)12 9
2.2.2. Modelo 2 - SARIMA (0,1,1)(0,0,1)12 11
2.2.3. Modelo 3 – SARIMA (0,1,1)(1,0,0)12 12
2.3. Previsões do Modelo 15
2.3.1. Previsão 1 - Utilizando o Modelo 1 ARIMA (0,1,1)(0,0,0)12 15
2.3.2. Previsão 2 - Utilizando o Modelo 2 SARIMA (0,1,1)(0,0,1)12 19
2.3.3. Previsão 3 - Utilizando o Modelo 3 SARIMA (0,1,1)(1,0,0)12 21
2.4. Modelo para Período Amostral e Período de Validação 24
3.0. ALISAMENTO EXPONENCIAL 25
3.1 Modelo SARIMA X Modelo de Alisamento Exponencial 26
4.0. CONCLUSÃO 27

1.0. INTRODUÇÃO

A análise de séries temporais, segundo Box & Jenkins (1994), tem como objetivo principal a realização de previsão. Essa metodologia permite que valores futuros de uma série sejam previstos tomando por base apenas seus valores presentes e passados. Isso é feito através da correlação temporal existente entre os valores existentes.
O presente trabalho consiste em descobrir qual é o processo que gera a série em estudo, isto é, qual o modelo que representa melhor a série. Foram aplicadas várias técnicas a fim de se obter um modelo adequado, capaz de acompanhar o comportamento e prever os resultados da série