Series temporais

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E
CIÊNCIAS ECONÔMICAS
CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

Disciplina: Séries Temporais
Curso: Ciências Econômicas
Semestre: 2014/1
Professor: Sandro Eduardo Monsueto – [e-mail]

CHS:64 horas
Unidade: FACE

GUIA DO TRABALHO DE SÉRIES TEMPORAIS
Leia atentamente essas instruções!!!
O trabalho tem como objetivos principais:
1. Estimar um modelo de séries temporais e a previsão do comportamento futuro da série com um modelo do tipo ARIMA.
2. Analisar a volatilidade da série utilizando um modelo da classe ARCH/GARCH.
O trabalho é INDIVIDUAL, deve ser entregue impresso e dentro do prazo estabelecido pelo professor.
EM HIPÓTESE ALGUMA SERÁ ACEITO TRABALHO ENVIADO POR EMAIL OU OUTRO MEIO DIGITAL. Cada aluno deve escolher uma série distinta para trabalhar e informar ao professor a série escolhida assim que possível. Será dada preferência para o uso da série ao primeiro aluno que informar ao professor.
A série escolhida deve ter no mínimo 15 observações (exceções poderão ser feitas se a série for de interesse justificável do aluno) e sem missings (observações ausentes). Reserve a última observação para realizar um teste da capacidade de previsão do modelo. Por exemplo, se a série escolhida tem dados anuais de 1980 até 2000, descarte da análise a observação do ano 2000 e monte o modelo usando dados de 1980 até 1999. Use o ano de 2000 para comparar o observado com o previsto pelo modelo escolhido.

À critério do professor, uma ou mais séries podem ser vetadas para o trabalho, caso as mesmas sejam objeto de exemplos freqüentes em sala de aula ou não pareçam adequadas aos objetivos da disciplina.
Estão automaticamente vetadas as séries usadas pelos alunos de semestres anteriores. O professor divulgará uma lista de séries nesta última situação.
Tente interpretar os resultados de maneira sucinta e direta, não se preocupando tanto com os valores