ROTEIRO DE REGISTRO DE ESTRATEGIA

Registro de estratégia
Nome da estratégia:
Descrição:
Descrição básica
Descrição sucinta da estratégia. Deve dizer sua classificação quanto aos ativos (multimercado, ações, renda fixa, mercado futuro etc.), quanto à estratégia (buy & hold, long & short, swing trade etc.), e quanto à frequência (HFT, swing trade, daytrade etc.).
Descrição detalhada
Descrição que envolve o mecanismo da estratégia e seus detalhes operacionais.
Descrição comercial
Descrição simplificada e segura para comunicação com o cliente.
Informações confidenciais
Informações que não podem ser divulgadas a fim de evitar a cópia da estratégia por terceiros
Resultados:
Análise descritiva
Uma tabela envolvendo pelo menos os seguintes parâmetros:
Período testado (data de início e fim dos dados e número de pregões observados);
Método de backtesting utilizado (ex: preços diários);
Rentabilidade absoluta e relativa acumulada ao ano;
Desvio padrão anualizado;
Índice de Sharpe;
Máximo drawdown;
Mínimo de desconto de corretagem para a estratégia ter o desempenho mínimo para ser validada.
Gráfico de rentabilidade
Um gráfico de rentabilidade acumulada em relação ao tempo.
Robustez para casos extremos
Interessante também ter algum parecer com backtesting envolvendo casos extremos, como crise na bolsa, baixa volatilidade, baixa liquidez etc. Em caso de ausência deste backtesting, apresentar uma justificativa.
Responsáveis
Responsável no P&D:
Atribuições:
Responder a dúvidas e problemas;
Responsável por gerir a estratégia (recalibragem etc.);
Responsável pelo repasse das percentagens acordadas nesse documento para os envolvidos do P&D.
Responsável em TI:
Caso a estratégia envolver alguma tecnologia – ex: robô, haverá um responsável TI.
Atribuições:
Responsável pela comunicação com o P&D na implementação e manutenção;
Remetido em caso de sugestões e problemas da tecnologia;
Responsável pelo repasse das percentagens acordadas nesse documento para os envolvidos de TI.