Resolução Ficha G. Bancária

GESTÃO BANCÁRIA

Caderno de Exercicios de Revisão

Risco Taxa de Juro / Risco Taxa de Câmbio / VaR

QUESTÃO 1

a)

O Diferencial de Fundos Simples (), mede a sensibilidade às variações da taxa de juro através da diferença entre activos e passivos ajustáveis.
O banco ao apresentar um diferencial de fundos simples negativo (-200), significa que a taxa de juro é desfavorável, pois há mais passivos que sobem os juros do que activos. Assim o banco deve arranjar uma forma de obter mais activos ajustáveis.

b) DFS < = 0 (inferior a zero) Tx juro sobe Logo o banco perde
O banco está exposto desfavoravelmente ao risco da taxa de juro, em situação de subida das taxas de juro de mercado o banco paga mais pelos recursos que utiliza, logo o banco perde.

c) < 0
Com o aumento das taxas de juro o banco deverá tomar medidas necessárias para aumentar os seus activos ajustáveis.
Para enfrentar o risco de taxa de juro a que o banco está exposto deverá: captar recursos de clientes (depósitos) de longo prazo, fazendo com que permaneçam nos passivos não ajustáveis e aplicar a curto prazo ficando nos activos ajustáveis. aplicar fundos a curto prazo (conceder crédito a clientes)

QUESTÃO 2

a)
DFS < 0 taxa de juro sobe logo banco perde DFS = -250
O Banco perde quando as taxas de juro de mercado sobem, pois irá pagar mais pelos recursos que utiliza e logo recebe menos pelas aplicações efectuadas, logo os resultados da instituição refletem essa variação negativa. Para aumentar o montante de ativos ajustáveis o banco deve aplicar fundos a curto prazo, concedendo crédito a clientes e comprando títulos.

b) Estas acções não são absolutamente seguras, porque todas as situações que ocorrem durante o ano não são refletidas no DFS e este não reflete a real situação em que se encontra o banco.

QUESTÃO 3

a)

Duration das aplicações n e n+1

Duration dos Recursos n e n+1