prova de gestao de risco

O risco de mercado existe em decorrência da possibilidade de ocorrerem __________mediante movimentos adversos no mercado.
R: Perdas
Com o aumento da taxa de juros , o duration de um ativo financeiro.
R: Diminui
Este método consiste em gerar cenários hipotéticos que venham a causar grandes variações no valor total da carteira e a partir destes cenários possamos obter a medida do VaR, saindo assim da condição de normalidade da economia.
R: Teste Estress
A ________________consiste num exame sistemático de uma instalação para identificar os riscos presentes e formar uma opinião sobre ocorrências potencialmente perigosas e suas possíveis conseqüências.
R: Analise de Riscos.
Para entender e medir possíveis perdas devido às flutuações do mercado é importante identificar e quantificar o mais corretamente possível as volatilidades e correlações dos fatores que impactam a dinâmica do preço do ativo. Diante desta afirmativa, podemos entender que estamos identificando que tipo de risco?
R: Risco de Mercado
Uma empresa resolve analisar a sua linha de mercado de títulos (Equação SML). O beta da ação da empresa é de 1,5, a taxa de retorno livre de risco é de 8% e o retorno de mercado é de 12%. Calcular o retorno estimado pela empresa : Ra= Rf + B (Rm-Rf)
R:14%
O ________está relacionado a possíveis perdas quando um contrato não pode ser legalmente amparado.
R: Risco Legal
____________________relacionam-se com perdas resultantes de:processos internos, pessoas e tecnologia.
R: Risco operacional
O risco é como caracterizamos quanta incerteza existe, portanto podemos afirmar que:
R: quanto maior a incerteza, maior o risco
Os riscos operacionais tratam as situações ________________e fontes geradoras de problemas dentro do processo, tratando as pessoas que interagem com esses assim como os sistemas que os suportam.
R: de incertezas