Métodos quantitativos e finanças

Matriz de atividade individual*

Módulo: Atividade: Individual
Título:
Aluno: Alexander Fernandes Marques
Disciplina: Métodos Quantitativos Aplicados a Finanças Turma:
Cálculo e apresentação da série das 24 últimas taxas de rentabilidade mensal da Bovespa

Fórmula utilizada para calculo da taxa de rentabilidade mensal dos últimos 24 meses:

Rentabilidade do mês = (pontuação do último dia do mês / pontuação do último dia do mês anterior) – 1.

Sendo assim: Rentabilidade dos últimos 24 meses set/10 0,0658 out/10 0,0179 nov/10 -0,0420 dez/10 0,0236 jan/11 -0,0394 fev/11 0,0121 mar/11 0,0179 abr/11 -0,0358 mai/11 -0,0229 jun/11 -0,0343 jul/11 -0,0574 ago/11 -0,0396 set/11 -0,0738 out/11 0,1149 nov/11 -0,0251 dez/11 -0,0021 jan/12 0,1113 fev/12 0,0434 mar/12 -0,0198 abr/12 -0,0417 mai/12 -0,1186 jun/12 -0,0025 jul/12 0,0321 ago/12 0,0172

Cálculo da média e da mediana da distribuição

-0,1186 -0,0738 -0,0574 -0,042 -0,0417 -0,0396
-0,0394 -0,0358 -0,0343 -0,0251 -0,0229 -0,0198
-0,0025 -0,0021 0,0121 0,0172 0,0179 0,0179
0,0236 0,0321 0,0434 0,0658 0,1113 0,1149

Calculo da Média:

= (-0,1186) + (-0,0738) + (-0,0574) + (-0,042) + (-0,0417) + (-0,0396) + (-0,0394) + (-0,0358) + (-0,0343 ) + (-0,0251) + (-0,0229) + (-0,0198) + (-0,0025) + (-0,0021) + (0,0121) + (0,0172) + (0,0179) + (0,0179) + (0,0236) + (0,0321) + (0,0434) + (0,0658) + (0,1113) + (0,1149) / 24
= -0,0988 / 24

Média = -0,00412

Calculo da Mediana:

Número de observações = 24

Primeira posição mediana: n/2, sendo assim, 24/2 = 12
Segunda posição mediana: n/2 + 1, sendo assim, 24/2 + 1 = 13

Portanto, a mediana fica entre a 12ª e 13ª posição.

=((-0,0198)+(-0,0025))/2

Mediana = -0,01115

Cálculo do desvio-padrão e da variância da distribuição

_ _
X X – X (X – X)²
-0,1186 -0,1145 0,0131
-0,0738 -0,0697 0,0049
-0,0574 -0,0533 0,0028
-0,042 -0,0379 0,0014
-0,0417 -0,0376 0,0014
-0,0396 -0,0355 0,0013
-0,0394