Metodologia para desenvolvimento de estratégias quantitativas

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA

São Paulo
2011

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Ao término deste trabalho, deixo aqui meus sinceros agradecimentos:

 ao Prof.

Dr.

Vladimir Belitsky, por toda dedicação, paciência e estímulo em sua

orientação;

 ao Msc. Fenando Lima, que contribuíu na co-orientação desse trabalho;

 a todos os professores do IME;

 a minha família, pelo incentivo e segurança que me passaram durante todo esse período;  aos amigos do curso de Bacharelado em Matemática Aplicada Computacional (BMAC) pelo agradável convívio;

 a todos que direta ou indiretamente contribuíram para a realização deste trabalho;

ii
 Toda regra tem a sua exceção.
Dito popular que se contradiz.

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O principal objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia para desenvolvimento e avaliação de uma estratégia quantitativa. O desenvolvimento dessa metodologia busca cobrir os principais pontos a serem analisados. O trabalho foi dividido da seguinte forma, no Capítulo 2 é apresentado conceitos básicos de estatística no contexto de retorno.
O Capítulo 3 fala sobre os tipos de dados existentes e que são utilizados para o desenvolvimento estratégias quantitativas, também é mostrada a forma como são encontrados.
Já o Capítulo 4 traz um resumo sobre as plataformas que pondem ser utilizadas no desenvolvimento das estratégias, ressaltando as vantagens e desvantagens de cada uma.
O Capítulo 5 mostra os principais pontos de uma estratéga quantitativa e os passos para o seu desenvolvimento.

O Capítulo 6 trata sobre algumas das ferramentas básicas para

avaliação das estratégias juntamente com uma tabela resumo. O Capítulo 7 mostra como é desenvolvido um Backtest e apresenta os resultadados de uma estratégia proposta. Por
m, o capítulo 8 traz a conclusão do trabalho.

Sumário
1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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