mercado financeiro

PÓS-GRADUAÇÃO
GESTÃO EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Disciplina...: Mercado Financeiro
Professor...:

Risco
O termo risco é utilizado em administração e economia para designar o resultado objetivo da combinação entre a probabilidade de ocorrência de um determinado evento e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco como uma a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere prejuízo econômico.
Para as Instituições Financeiras, e dentre elas o BB, o risco está presente em praticamente todas as suas operações/atividades. Por exemplo, quando o Banco empresta dinheiro a algum cliente é esperado que este honre o compromisso no prazo e condições previamente acordados mas pode acontecer desse cliente simplesmente optar por não pagar, ou pode acontecer desse cliente perder seu emprego e não possuir mais condições de pagar, ou ainda esse cliente pode vir a falecer, enfim, uma centena de situações podem ocorrer e fazer com que a operação não seja honrada. Este exemplo mostra claramente o quê seria risco, que como dito antes, é a probabilidade de ocorrência de eventos inesperados e suas consequências.
Vale a pena diferenciar risco de incerteza. Esta última ocorre quando as decisões acontecem de forma subjetiva, ou seja, sem amparo em qualquer metodologia ou dados que nos forneça condições para uma decisão objetiva ou para evitar uma possível perda. Já o risco, pode ser calculado com base em informações e dados históricos fundamentados, para que a decisão seja tomada a partir de estimativas aceitáveis.
O conjunto de riscos relevantes que compõem o modelo de gestão do Banco do Brasil considera:
Risco de mercado
Risco de Liquidez
Risco de Crédito
Risco Operacional
Risco de Estratégia
Risco de reputação
Risco de taxas de juros do Banking Book
Risco de crédito de contraparte
Risco de concentração
Risco socioambiental
Risco atuarial
Dos listados acima