Matriz - Gestão de Crédito e Risco

Matriz de atividade individual*
Módulo: Gestão de Crédito e Risco Atividade: 01 – Final
Título: Acordo da Basiléia II – Acertos e Aprimoramentos
Aluno: Paulo Gabriel Reginaldo
Disciplina: MBA - FAC Turma: IX – Florianópolis
Introdução
A referida matriz tem por objetivo abordar o conceito de riscos e todo o processo complexo que o engloba visando minimizar possíveis prejuízos.
Será tratado também os principais fatos abordados no Acordo da Basiléia II e quais são os reflexos para o mercado financeiro.
Riscos da atividade bancária
Quando mencionamos a palavra risco na atividade bancária podemos associa-la a MEDO, mais MEDO do que? Basicamente, de não receber o que emprestamos ou o que investimos, porém para analisarmos o nível de risco que estamos enfrentando precisamos analisar a fundo alguns tipos de risco que a atividade bancária oferece:
Risco do crédito – Probabilidade de perdas resultantes pelo não recebimento de valores contratados junto a clientes em decorrência da incapacidade econômico-financeira destes mesmos clientes.
Risco de mercado e taxas de juros – possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma instituição financeira, associado também às oscilações do mercado, compra de títulos.
Sua estrutura:
Políticas e estratégias;
Sistemas para medir, monitorar e controlar;
Identificação prévia dos riscos inerente a novas atividades e produtos;
Realização de simulações de condições extremas de mercado (Teste de estresse)
Risco de liquidez e captação – Possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar suas obrigações sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas; e,
Possibilidade de a instituição não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, em razão de alguma descontinuidade no mercado.
Risco Operacional – Segundo o Comitê da Basiléia, risco de perdas resultantes de processos internos, indivíduos e sistemas inadequados ou falhos ou de