Estudar o comportamento da rentabilidade mensal da bolsa de valores, aplicando as medidas estatísticas de posição e de dispersão, e o critério do Box Plot e dos valores padronizados

Matriz de atividade individual*

Módulo: 4
Atividade: Individual
Título: Estudar o comportamento da rentabilidade mensal da bolsa de valores, aplicando as medidas estatísticas de posição e de dispersão, e o critério do Box Plot e dos valores padronizados.
Aluno:
Disciplina: Métodos Quantitativos Aplicados a Finanças
Turma:

O objetivo deste trabalho é estudar o comportamento da rentabilidade mensal da bolsa de valores, aplicando as medidas estatísticas de posição e de dispersão, e o critério do Box Plot e dos valores padronizados.

Cálculo e apresentação da série das 24 últimas taxas de rentabilidade mensal da Bovespa
O Ibovespa é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com os critérios estabelecidos em sua metodologia. Para obter a série dos últimos 25 meses, utilizou-se o critério de considerar a pontuação de fechamento mensal (posição no último dia disponível no mês), como pode ser visto abaixo, referente ao período de Abr/2012 a Abr/2014:

Ano
2012
2013
2014
Jan 59.761,49
47.638,99
Fev 57.424,29
47.094,40
Mar 56.352,09
50.414,92
Abr
61.820,26
55.910,37
51.626,69
Maio
54.490,41
53.506,08 Jun
54.354,63
47.457,13 Jul
56.097,05
48.234,49 Ago
57.061,45
50.011,75 Set
59.175,86
52.338,19 Out
57.068,18
54.256,20 Nov
57.474,57
52.482,49 Dez
60.952,08
51.507,16

Para se calcular a rentabilidade de cada mês, é necessário dividir a pontuação do mês pela do mês anterior e diminuir de uma unidade, a fim de identificar o aumento ou decremento ocorrido, no seguinte formato:
Rentabilidade = (pontuação do último dia do mês/pontuação do último dia do mês anterior) - 1.

O resultado obtido foi o seguinte:
Ano
2012
2013
2014
Jan

-1,95%
-7,51%
Fev -3,91%
-1,14%
Mar -1,87%
7,05%
Abr -0,78%
2,40%
Maio
-11,86%
-4,30% Jun
-0,25%
-11,31% Jul
3,21%
1,64% Ago
1,72%
3,68% Set
3,71%
4,65% Out
-3,56%