Estatística pesquisa

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
PROFESSOR: CLEIDE PERÔNIO DE ALMEIDA
DISCIPLINA: ESTATÍSTICA

COVARIÂNCIA

Covariância é uma medida de associação (relação) linear entre duas variáveis aleatórias. Se X e Y são duas v.a., a covariância entre elas é definida por:

Cov(X,Y) = E[(X-E(X))(Y-E(Y))]

Desta forma a covariância entre duas variáveis X e Y é igual a média de uma variável aleatória Z que por sua vez é o produto dos desvios de cada uma das duas variáveis X e Y em relação as suas respectivas medias. A covariância ou variância conjunta é um momento conjunto de primeira ordem das variáveis aleatórias X e Y, centrados nas respectivas médias. É a média do grau de interdependência ou inter-relação numérica entre elas. Se a variável for discreta, a covariância pode ser calculada de duas formas:

[pic],

onde [pic]é a frequência relativa (ou probabilidade de ocorrer o par [pic]

[pic]

COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO

Em estatística descritiva, o coeficiente de correlação de Pearson, também chamado de "coeficiente de correlação produto-momento" ou simplesmente de "[pic] de Pearson" mede o grau da correlação (e a direcção dessa correlação - se positiva ou negativa) entre duas variáveis de escala métrica (intervalar ou de rácio/razão). Calcula-se o coeficiente de correlação de Pearson segundo a seguinte fórmula:

[pic]

onde [pic]e [pic]são os valores medidos de ambas as variáveis. Para além disso
[pic]

e

[pic]

são as médias aritméticas de ambas as variáveis. A análise correlacional indica a relação entre 2 variaveis lineares e os valores sempre serão entre +1 e -1. O sinal indica a direção, se a correlação é positiva ou negativa, e o tamanho da variavel indica a força da correlação.

REGRESSÃO LINEAR SIMPLES

Em estatística ou econometria, regressão linear é um método para se estimar a condicional (valor esperado) de uma variável y, dados os valores de algumas outras variáveis x. A regressão,