Apostila Adm Financeira
Apostila de Administração
Financeira e Orçamentária II
Prof. Msc. Davi Riani Gotardelo
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Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora
(MG)
Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora (MG)
Sumário
CAPÍTULO 07 – RISCO E RETORNO
7.1
- Considerações iniciais ................................................................................................................ 4
7.2
- Relação Risco x Retorno ............................................................................................................ 4
7.3
- Retorno Esperado ou Taxa de Retorno Esperada .....................................................................5
7.4
- Medidas de Risco ........................................................................................................................ 6
7.5
- Análise de Sensibilidade ou Volatilidade .................................................................................. 6
7.6
- Definição de Cenários ................................................................................................................ 6
7.7
- Curva Normal ou Distribuição de Gauss ................................................................................... 6
7.8
- Variância e Desvio-Padrão .......................................................................................................... 7
7.9
- Coeficiente de Variação .............................................................................................................. 8
7.10
- Exercício Exemplo .................................................................................................................. 8
Exercício sobre Análise de Cenários e Sensibilidade ........................................................................... 9
7.11
Risco de Carteira