Análise de Dados
MBA EM FINANÇAS CORPORATIVAS E MERCADO DE CAPITAIS
ANÁLISE DE DADOS
Renan Williams Lepage Franco
Rodrigo Moreira Campos
Selma Gadelha de Souza
Tânia dos Santos Torres
RIO DE JANEIRO
Junho / 2012
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ANÁLISE DE DADOS
Trabalho apresentado à disciplina Análise de Dados,
ministrada pelo Prof. Geraldo Sales Marinho, do
Curso de MBA em Finanças Corporativas e Mercado
Capitais da Universidade Estácio de Sá.
RIO DE JANEIRO
Junho / 2012
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SUMÁRIO
1. ANÁLISE DE DADOS – ESTATÍSTICA DESCRITIVA 3
1.1. Retornos Diários 3
1.2. Histograma e Gráfico de Galton 3
1.3. Média, Moda e Mediana 5
1.4. Desvio Padrão 5
1.5. Volatilidade dos ativos 6
1.6. Pesos dos Ativos na Carteira 6
1.7. Comparativo entre Desvio Padrão da Carteira e Média Ponderada dos
Desvios Padrões dos Retornos das Ações 6
1.8. Comentários Técnicos 6
2. ANÁLISE DE CORRELAÇÃO E INFERÊNCIA 7
2.1. Matrizes de Correlação e Covariância, incluindo Ibovespa 7
2.2. Beta (β), Alfa (α) e R2 da Regressão Linear Simples de cada ação em relação ao Ibovespa 7
2.3. Beta, Alfa e R2 da carteira em relação ao Ibovespa 8
2.4. Análise da Carteira 9
3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 10
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1. ANÁLISE DE DADOS – ESTATÍSTICA DESCRITIVA
1.1. Retornos Diários
Os ativos escolhidos como base para elaboração do trabalho foram as cotações das ações Vale-PNA, Petrobras-PN, OGX-ON e Bradesco-PN.
Conforme orientação foi considerada uma janela de 252 observações, que compreende o período de 04/05/2011 a 04/05/2012.
O método de cálculo utilizado foi o de retornos discretos.
1.2. Histograma e Gráfico de Galton
1.3. Média, Moda e Mediana
Seguem abaixo os valores das