Analise quantitativa de riscos em projetos

Análise Quantitativa de Risco Baseada no Método de Monte Carlo: Abordagem PMBOK.
Rivalino Matias Jr. (K4B Consulting) [e-mail]

Resumo
Este artigo apresenta os fundamentos da análise quantitativa de risco com base no método de Monte Carlo, o qual é referenciado pelo PMBOK na área de conhecimento gerenciamento de risco. Inicialmente, os principais conceitos envolvendo o método de Monte Carlo são apresentados, juntamente com um exemplo de sua aplicação. Posteriormente, o processo análise quantitativa de risco é contextualizado dentro da estrutura de gerenciamento de risco proposta pelo PMBOK. Na seqüência, uma aplicação da análise quantitativa de risco baseada no método de Monte Carlo é apresentada, descrevendo as principais etapas deste processo. Finalmente, são realizadas as conclusões do trabalho, acompanhadas das referências bibliográficas usadas no artigo. Palavras-chave: Gerenciamento de Risco; Análise Quantitativa de Risco, Método de Monte Carlo.

1. Introdução
De acordo com o PMBOK (PMI, 2004) um risco de projeto é uma incerteza a cerca de um evento ou condição, que se ocorrer terá um impacto positivo ou negativo sobre os objetivos do projeto. Um risco pode ter uma ou mais causas e, caso ocorra, poderá ter um ou mais impactos (efeitos) sobre os objetivos do projeto. São definidas duas classes gerais de riscos: conhecidos e não conhecidos. Os riscos conhecidos são aqueles identificados e analisados, os quais são passíveis de gerenciamento através dos processos da área de conhecimento gerenciamento de risco. Já os riscos desconhecidos não podem ser gerenciados pró-ativamente, o que normalmente obriga gerentes de projeto alocarem contingências para estes casos. O escopo deste trabalho é a análise quantitativa de risco, a qual visa mensurar o impacto dos riscos identificados sobre os objetivos do projeto. A análise quantitativa de risco (AQR) é um campo relativamente novo, o qual tem crescido rapidamente em diversas áreas do conhecimento (VOSE,