AD Empreendedorismo

VI SEMEAD M.Q.I.

Aplicação de Métodos de Ajustamento Sazonal em Séries Temporais

Autores:

Luiz Paulo Lopes Fávero
Mestrando em Administração – Área de Política de Negócios e Economia de Empresas - FEA
Universidade de São Paulo e-mail: [e-mail]

Mauri Aparecido de Oliveira
Mestrando em Administração – Área de Métodos Quantitativos e Informática - FEA
Universidade de São Paulo e-mail: [e-mail]

Claudio Felisoni de Angelo
Professor Titular do Departamento de Administração - FEA
Universidade de São Paulo e-mail: [e-mail]

Título: Aplicação de Métodos de Ajustamento Sazonal em Séries Temporais

Resumo: Este trabalho relaciona a viabilidade e a aplicação de diversos métodos de ajustamento sazonal em séries temporais, como o X-11, o X-11-ARIMA e o TRAMO. Através do estudo de alguns artigos publicados, avaliam-se quais as vantagens de cada método na identificação da componente sazonal de uma determinada série em função de suas características, a partir da utilização de filtros de médias móveis, assim como de softwares específicos e da aplicação de resultados estatísticos. Conclui-se que diversas séries nacionais apresentam características adequadas ao ajustamento sazonal e, portanto, podem ser úteis em análises de política econômica, além de implementação de previsões e ações estratégicas.

Palavras-Chave: Séries temporais, ajustamento sazonal, métodos X-11 / X-11-ARIMA, método TRAMO.

Introdução
Em países desenvolvidos, o ajustamento sazonal de séries temporais econômicas já é considerado desde há muito tempo uma prática oficial, principalmente a partir da disponibilidade de técnicas de ajustamento sazonal informatizadas (ARITA e DIAS, 2000). Porém, segundo Hotta (1988), a adoção de uma técnica de ajustamento em grande escala deve ser elaborada de maneira cuidadosa em países em desenvolvimento, como o Brasil, em razão destes estarem submetidos frequentemente a fortes mudanças