16.2 e 16.2 Econometria

16.1 - Os dados para a Figura 16.1 estão no arquivo fig 16-1.dat. Há 1001 observações em 6 séries, s1, s2, rw2, rwd1, rwd2.
(a)- Faça o gráfico de cada uma dessas séries usando seu programam de computador. s1 s2

rw1

rw2

rwd1

rwd2

Obs: O programa gretl foi utilizado para moldar os gráficos do exercício.
(b) - Obtenha o correlograma para cada uma das séries e comente.
Para s1: A função de autocorrelação seguinte para s1 cai rapidamente, indicando que s1 é estacionário.
Função de autocorrelação para s1

Defas. FAC FACP Estat. Q [p-valor]

1 0,4628 *** 0,4628 *** 215,0862 [0,000] 2 0,2183 *** 0,0052 262,9722 [0,000] 3 0,0600 * -0,0545 * 266,5998 [0,000] 4 0,0322 0,0296 267,6432 [0,000] 5 -0,0034 -0,0241 267,6550 [0,000] 6 -0,0021 0,0063 267,6596 [0,000] 7 0,0207 0,0313 268,0910 [0,000] 8 0,0146 -0,0096 268,3070 [0,000] 9 0,0167 0,0095 268,5905 [0,000] 10 0,0158 0,0075 268,8443 [0,000] 11 0,0284 0,0199 269,6621 [0,000] 12 0,0513 0,0387 272,3389 [0,000] 13 0,0317 -0,0132 273,3612 [0,000] 14 0,0497 0,0398 275,8752 [0,000] 15 0,0718 ** 0,0467 281,1284 [0,000]

Para s2: A função de autocorrelação seguinte para s2 indicam que valores mais afastados no passado são menos correlacionados com o valor corrente.
Função de autocorrelação para s2

Defas. FAC FACP Estat. Q [p-valor]

1 0,9001 *** 0,9001 *** 813,4153 [0,000] 2 0,8027 *** -0,0394 1460,9701 [0,000] 3 0,7177 *** 0,0113 1979,1055 [0,000] 4 0,6293 *** -0,0660 ** 2377,8870 [0,000] 5 0,5451 *** -0,0285 2677,4426 [0,000] 6 0,4704 *** -0,0064 2900,6809 [0,000] 7