Econometria

Manual de Soluções • Econometria Básica • Gujarati CAPÍTULO 7 ANÁLISE DE REGRESSÃO MÚLTIPLA: O PROBLEMA DA ESTIMAÇÃO 7.1 Os resultados das regressões são: ˆ ˆ α1 = −3, 00; α 2 = −3,50 ˆ ˆ λ1 = 4, 00; λ2 = −1,357 ˆ ˆ ˆ β1 = 2, 00; β 2 = 1, 00; β 3 = −1, 00 ˆ (a) Não. Dado que o modelo (3) é o verdadeiro, α 2 é um estimador tendencioso de β2 . ˆ λ3 (b) Não. Pela mesma razão de (a), é um estimador tendencioso de β3 . A lição aqui é que uma equação mal especificada pode levar à estimação tendenciosa dos parâmetros do modelo verdadeiro. 7.2 Aplicando as fórmulas dadas no texto, os resultados da regressão são os seguintes: ˆ Yi = 53,1612 + 0,727X2i + 2,736X3i ep= (0,049) R 2 = 0,9988 (0,849) R 2 = 0,9986. 7.3 Omitindo o subscrito de observação i por conveniência, recorde que: ˆ β2 = = 2 (∑ yx2 )(∑ x3 ) − (∑ yx3 )(∑ x2 x3 ) 2 2 (∑ x2 )(∑ x3 ) − (∑ x2 x3 ) 2 (∑ yx2 ) − (∑ yx3 )b23 (∑ x ) − b23 (∑ x2 x3 ) 2 2 , aplicando 7.4 Como foi informado que ui = b23 = 2 (∑ yx2 ) − (∑ yx3 )(∑ x2 x3 ) /(∑ x3 ) 2 2 (∑ x2 ) − (∑ x2 x3 )2 /(∑ x3 ) (∑ x2 x3 ) (∑ x ) 2 3 , ˆ β2 = ∑ y( x − b ∑ x (x − b x) 2 2 23 3 2 = 23 3 x) . N (0, 4) , gere, por exemplo, 25 observações a partir de uma distribuição normal com esses parâmetros, o que a maioria dos softwares faz normalmente. Dessas observações, calcule a variância da amostra como S 2 ∑(X = i

Manual de Soluções • Econometria Básica • Gujarati CAPÍTULO 3 MODELO DE REGRESSÃO DE DUAS VARIÁVEIS: O PROBLEMA DA ESTIMAÇÃO 3.1 (1) Yi = β1+ β2Xi + ui, logo, E(Yi|Xi) = E[(β1+ β2Xi + ui)|Xi] E(Yi|Xi) = β1+ β2Xi + E(ui|Xi), visto que β1e β2 são constantes e X é não-estocástico. E(Yi|Xi) = β1+ β2Xi, já que E(ui|Xi) = 0, por premissa. (2) Dado que cov(uiuj)=0 para todo i,j (i≠j), então cov(YiYj) = E{[Yi - E(Yi)] [Yj - E(Yj)]} cov(YiYj) = E(uiuj), dos resultados em (1) cov(YiYj) =…

returns closer values of the reality of the real estate market, besides not standing back of the values used now by the city hall. The implemented modelling showed that it is possible to use a method inform modern, reducing the number of variables now used without losing the reliability of the results. Word-key: comparative, evaluation, regression. vi SUMÁRIO Capítulo I – INTRODUÇÃO 1.1. Apresentação…

Quadrados dos Resíduos ou Erros SQR – Soma de Quadrados da Regressão SQT – Soma de Quadrados totais Tc – Taxa de Crescimento Tca – Taxa de Crescimento Aritmétrica iii Tcg – Taxa de Crescimento Geométrico USAID – United States Agency International Development X – Variável Explicativa Y – Variável Resposta iv LISTA DE TABELAS, GRÁFICOS E FIGURAS Lista de Tabelas Tabela 1: Anova para a regressão linear Múltipla Tabela 2: Níveis de coeficientes de regressão Tabela 3:…

observações sobre a reta de mínimos quadrados . 4.4.3 Propriedades dos resíduos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.4 Coeficiente de determinação R2 . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.5 Exercícios resolvidos da Seção 4.4 . . . . . . . . . . . . . . 4.5 Exercícios propostos do Capítulo 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

. . . . . . 4.4.5 Exercícios resolvidos da Seção 4.4 . . . . . . . . . . . . . . 4.5 Exercícios propostos do Capítulo 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

BIBLIOGRÁFICAS................................................... 45 4. CONCLUSÕES GERAIS ..................................................................... 48 LISTA DE TABELAS Página 1. VALORES TÍPICOS DE QUOTA PER CAPITA DE ÁGUA.................... 3 2. DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS ESTUDADAS ...................................... 16 3. ESTATÍSTICA DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS ESTUDADAS ............ 18 4. COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO E VARIÁVEIS ESTUDADAS .... 20 5. RESUMO DOS MODELOS…

(http://www.univates.br/bdu) LISTA DE ILUSTRAÇÕES Figura 1 Padrões de demanda ................................................................................................... 29 Figura 2 Definição das abordagens das séries temporais ......................................................... 31 Figura 3 Estratégia para a avaliação dos métodos de previsão ................................................ 36 Figura 4 Representação de um modelo ARIMA…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

Tolerância e VIF das variáveis não-ponderadas do capital intelectual 98 Tabela 14 – IC e Proporção da Variância das variáveis não-ponderadas ............... 98 Tabela 15 – Coeficiente de Determinação para Variáveis ponderadas ................. 100 Tabela 16 – Análise de Variância............................................................................ 100 Tabela 17 – Modelo de Regressão para as variáveis ponderadas......................... 101 Tabele 18 – Tolerância e VIF para as…